El Banco Central Europeo (BCE) someterá en 2026 a los 110 bancos bajo su supervisión directa a una prueba de resistencia inversa para evaluar la capacidad de las entidades de gestionar el riesgo geopolítico, incluyendo cómo afectaría a su solvencia y a su modelo de negocio.
En esta prueba inversa, cuyas principales conclusiones agregadas de se comunicarán en el verano de 2026, se establece un resultado predeterminado para el que cada banco define el escenario en el que se materializaría.
En concreto, se solicitará a cada banco que identifique los eventos de riesgo geopolítico más relevantes que podrían provocar una reducción de al menos 300 puntos básicos en su capital de nivel 1 ordinario (CET1).
Además de informar sobre cómo el escenario de riesgo geopolítico afectaría a su solvencia, también se solicitará a los bancos participantes que proporcionen información sobre cómo podría afectar a su liquidez y condiciones de financiación.
La prueba de estrés proporcionará información sobre los escenarios relacionados con el riesgo geopolítico que podrían afectar significativamente a los bancos, que deberán identificar los eventos geopolíticos relevantes y cuantificar su impacto. Asimismo, se les pedirá que describan cómo actuarían para reducir dicho impacto, de ser necesario, con el fin de garantizar la implementación de marcos sólidos de gobernanza y resiliencia operativa.
De este modo, se evaluará hasta qué punto las capacidades de los bancos para realizar pruebas de estrés tienen en cuenta los riesgos geopolíticos, complementando así al examen de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea de 2025, que asumió un escenario común para todos los bancos y generó diferencias en su agotamiento de capital.
En consonancia con las pruebas de resistencia temáticas previas del BCE, la prueba de resistencia inversa del riesgo geopolítico no pretende tener implicaciones para la Guía del Pilar 2 (P2G) y el resultado se utilizará para fundamentar y complementar el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES) de forma cualitativa y en consonancia con la evaluación interna de la adecuación del capital (ICAAP) de 2026.
Las debilidades detectadas en la prueba se incorporarán a la evaluación del PRES, centrándose en la capacidad de los bancos para incorporar los riesgos geopolíticos en sus evaluaciones sobre riesgos y sus capacidades de agregación y presentación de informes de datos de riesgo.
Para optimizar los costes del ejercicio, la prueba de estrés inversa de riesgo geopolítico se realizará como parte del ICAAP de los bancos para 2026, por lo que las entidades podrán utilizar las plantillas de recopilación de datos de supervisión existentes.
